금감원, 삼성 등 대기업 금융계열사 스트레스테스트 추진

[아이뉴스24 한수연 기자] 지난해 금융사 거시건전성 스트레스테스트모형(STARS)을 발표한 금융감독원이 금융 계열사를 보유한 대기업의 특수성을 반영한 STARS 개발에 돌입한다. 삼성, 한화, 미래에셋 등 대형 금융그룹을 중심으로 계열사 간 부실 전이위험을 반영하겠단 복안이다.

1일 금감원은 '기업집단 소속 금융그룹에 대한 통합 스트레스테스트모형 개발 추진방안'을 발표하고 연내 모형 개발을 완료하겠다고 밝혔다. 이 금융그룹 통합 스트레스테스트는 기업집단 소속 금융그룹이 위기상황에서 발생한 손실을 감수하고도 국민에게 피해 없이 본연의 영업활동을 지속할 자본적정성을 확보하고 있는지 평가하는 모형이다.

금감원은 우선 국제통화기금(IMF)의 금융부문평가(FSAP) 일정 및 금융시스템 중요도를 감안해 삼성, 한화, 미래에셋 등 3개 그룹에 대해 우선 개발하고 순차적으로 확대해 나갈 방침이다.

모형 개발이 완료되면 위기상황 시 이들 그룹 내 특정 계열사 부실이 다른 계열사로 전이될 위험이 얼마나 큰지 평가할 수 있게 된다.

황태식 금감원 거시건전성감독국 팀장은 "극심한 경기침체 등 위기상황에서도 계열사 부실의 전이 위험을 반영한 자본비율이 기준치 아래로 떨어지는지 파악하고 비금융 계열사의 위험이 금융회사로 번지는 것을 선제적으로 막아 금융소비자를 보호하기 위한 감독 수단이 될 것"이라고 밝혔다.

그간 금감원 STARS에는 국내 그룹 내 금융 및 비금융 계열사가 공존하는 우리나라의 특수한 상황을 반영하지 못했단 지적이 잇따랐다. 그러나 이번 대기업 대상 모형개발이 완료되면 개별 금융회사 단위로 테스트를 시행할 때 사각지대로 여겨졌던 계열사 부실의 전이위험까지 반영해 국제적으로 고도화된 테스트가 가능해진단 설명이다.

금감원은 연내 이 모형 개발을 완료하고 내년 상반기 중 대형 금융그룹을 대상으로 파일럿 테스트를 진행할 예정이다. 또 이 테스트를 완료한 후 오는 2020년까지 스트레스 테스트 방법론 및 결과를 해당 금융그룹과 공유한다.

황 팀장은 "금융그룹 자체 위기상황분석 모형의 개선을 독려하고 금융그룹 관련 정책이행을 적극적으로 지원하기 위해 연내 개발 완료를 목표로 하고 있다"며 "모형개발로 그룹 내 계열사 동반부실로 인한 국민들의 피해를 예방할 수 있을 것"이라고 기대했다.

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